//
Yeni arama için tıklayınız.
 

Tez

Taha Taşdemir

Türkiye Elektrik Piyasasındatüketici Ve Üretici İçin Fiyat Tahmin Model Önerisi

The Proposal Of Prıce Forecastıng Model For Consumer And Producer In The Turkısh Electrıcıty Market

Türkçe

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet KABAK

2019

Gün öncesi piyasası, gün içi piyasası, dengeleme güç piyasası, vadeli işlem piyasası, elektrik fiyat oluşumu, piyasa takas fiyatı, yapay sinir ağları

 

Dünyadaki tüm enerji piyasalarında katılımcılar üretici ve tedarikçi olarak yer almaktadır. Bu katılımcıların her birinin maliyetleri mevcuttur. Serbest elektrik piyasalarında oluşan fiyat katılımcıların maliyetleri doğrultusunda verdikleri teklifler ile oluşmaktadır. Şirketler bir kontrat veya bir alım-satım hareketi için gün öncesi piyasasında bir gün önceden, gün içi piyasasında 60 dk. önceden, dengeleme güç piyasasında bir gün önceden ve türev piyasalarında kısa, orta ve uzun vadede bir tahmin üzerine işlem yaparlar. Piyasalarda fiyat tahmine dayalı işlem yaptıklarından bu tahmin operasyon ve sermaye maliyetlerine göre belirledikleri fiyatlardır. Piyasalarda yapılacak işlemler için fiyat tahmini yapmanın katılımcılara karlarını maksimize etmek, olabilecek krizler ve kısıtlara karşı kendilerini korumak veya zararlarını minimize etmek gibi önemli etkileri olduğundan fiyat tahmini günümüzde elektrik piyasa oyuncuları için elzem bir konudur. Türkiye elektrik piyasalarındaki tüm katılımcıların kendi teklifleri doğrultusunda yaptıkları işlemler neticesinde gün öncesi piyasasında saatlik olarak bir piyasa takas fiyatı oluşmaktadır. Bu fiyat geriye kalan tüm piyasalardaki işlemler için referans fiyat olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye elektrik piyasasına referans fiyat olan ve gün öncesi piyasasında ortaya çıkan piyasa takas fiyatının günlük ortalama tahminini yapmak için uygulama öncesi hazırlıkları bilimsel bir yöntemle yapmaktır. Tez çalışmasındaki uygulama kısmında fiyata etki eden tüm girdiler ele alınacak, veriler kurulacak olan modele girilecektir. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar da analiz edilerek piyasa aktörlerinin değerlendirmesiyle önceden ele alınmayan fiyata etki eden girdiler de modele dahil edilerek bir tahmin çalışması yapılacaktır. Bilim

 

All of energy market in the world have participants who are supplier and demander. These participants have a cost of operations. The prices are the cost of companies that trade on the basis of the market. Companies may buy or sell a contract for a delivery day from electricity markets. All of the market participants may the one day ahead in day ahead market, before 60 min for intraday market, same time balancing power market and trading on short, medium and long-term forecast in derivative markets. The forecasting prices are determined according to their operational and capital cost. The forecasting price provides to maximize their profits, to protect themselves against possible crises and constraints and to minimize their dept. In accordance with the transactions in day ahead market occur hourly market clearing price. This price is used as the reference price for all remaining market transactions. The aim of this work to be before the implementation to forecast daily average reference price in the Turkish electricity market. In the implementation of the thesis, all inputs which affect the price will be handled and to set in the model. Science Code